Ospina D’Aleman, F., y Giraldo Sánchez, D. A. (2013). Aplicación de los modelos GARCH a la estimacion del Va R de acciones colombianas. Revista Soluciones de Postgrado, 2(3), 11–24. Recuperado a partir de https://revistapostgrado.eia.edu.co/index.php/SDP/article/view/296